TDownloadURL в ошибках Delphi, когда в Windows Service

Я пытаюсь использовать TDownloadURL.

Он работает в приложении VCL, но когда я использую тот же код в службе, он возвращает ошибку:
Error downloading URL: <url>

Он уже внутри CoInitialize - CoUninitialize, но остается за исключением.

CoInitialize(nil);
dl := TDownloadURL.Create(nil);
try
  dl.URL := 'http://example.com';
  WriteLog('url ' + dl.URL);
  dl.Filename := 'C:path   ofile.txt';
  WriteLog('filename ' + dl.Filename);
  dl.ExecuteTarget(nil);
  WriteLog('execute');
finally
  WriteLog('finally');
  dl.Free;
  CoUninitialize;
end;

Выходы журнала:

url http://example.com
filename C:pathtofile.txt
finally
*excepts*

Есть ли другой способ решить эту проблему или даже еще один инструмент для загрузки?