Вы можете переопределить событие OnCancel и только двигаться вперед с помощью вызова OnCancel, если IDCANCEL - это сфокусированный элемент.
void CMyDialog::OnCancel(void)
{
if(GetDlgItem(IDCANCEL) == GetFocus())
{
CDialog::OnCancel();
return;
}
}