Невозможно отобразить DBGrid с нулевыми строками. Он всегда будет иметь одну строку данных даже для пустой таблицы и даже без назначенного источника данных показывает пустую строку (ширину одного столбца).
См., Например, этот DBGrid, сброшенный на новую, пустую форму VCL в новом, пустом приложении VCL без каких-либо других элементов управления: